若月さんの質問 バックテストのやり方


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若月さんから頂いた質問

どうもありがとうございます☆

 

バックテスト、検証のやり方なのですが、初心に帰り1時間足で単純に高値更新で買い、安値更新で売りでどの程度勝てるのか検証してみることにしました。

(途中省略)

とりあえず100例やって結果は勝率50%、損益率約1.46でした。

(途中省略)

こんなやり方でいいのでしょうか?もっと効率的なやり方がある、ここはこういうやり方をしたほうが、あるいはしないほうがいい、いろいろやりすぎ、そもそも根本的に間違っているなどシビアなアドバイスをお願いしたいのですが・・・

それから、パリスさんの言う損小利小とは

ストップに対しリミットを1:1以下に設定することもあるが、このパターンではうまくいく確率が高いという形を探すのか、

それとも1:1以上に設定できるところでしかエントリーしないということなのか・・・

 

バックテスト、検証のやり方はいいと思いますよ。

…って私に良い・悪いの判断する資格あるのか?って思いますが^^

 

私自身は、ものすごく非効率なアナログ・手作業ばりばりで検証してたので

効率的なやり方は、正直言ってよく分かりません。

 

ただ、システムトレード志向じゃなくて、裁量トレード志向であれば、一見、非効率的でダルい検証方法のほうが、学べることが多いような気がします。

 

私が考えている効率的な検証方法っていうのは、検証したいルールをプログラムに落として、それを走らせたら、過去数年分の結果がポンと出てくるような感じのやり方で、

非効率な方法っていうのは、紙に手でチャート書くとか、チャートをひとつひとつ目で見て検証データ取っていくとか、そういうやり方です。

 

トレードで勝てるやり方って人それぞれだと思うので、検証方法もそれと同じで人それぞれじゃないかな?って私は思います。

自分の頭で考えたことを、自分で手を動かして検証することは、どんな些細なことであれ財産になると思いますので、このまま続けてみてください^^

 

ただし、検証期間・事例が少なすぎると、たまたま勝てていた時期・負けていた時期ということがありますから、ある程度の期間は見ないといけないと思います。

 

100例やって結果は勝率50%、損益率約1.46 とのことですが、その100例がどのくらいの期間なのかは注意してください。

ちなみにボラティリティだけを見ると、2007年以前と2008年・2009年はガラリと変わっていますので、もし今、私が検証するとしたら、

2007年と2008年か2009年の2年分は最低でもやると思います。

 

また、今は、勝率50%、損益率約1.46 より成績改善するための判断材料を探しているとのことですが、それと並行して、

自分の資金量や稼ぎたい目標金額などから、資金管理を絡めた計画を立ててみるといいかもしれません。

 

単純に考えると、勝率50%、損益率約1.46をキープできるのであれば、トータル・プラスになりますから、枚数を増やせば稼ぐことってできますよね。

といっても、枚数を増やすのって、資金力とその枚数で冷静にトレードできる心臓の強さが必要になるので、青天井ってわけにはいかないので^^

 

・多少の連敗が続いても、メンタルがブレない枚数ってどのくらいか?

・多少の連敗が続いても、計画が大きく狂わずにトレード継続できるだけの必要な資金力は?

という視点で考えてみると、

 

★勝率50%、損益率約1.46からどのくらい成績改善すれば良いのか?

が分かってくると思います。

 

成績改善するのって、考えれば考えるほどドツボにハマりやすい危険性があるので

(完璧な手法を求めてしまう危険性ってことです)

検証はちゃんとやらないとダメだと思うんですけど、やりすぎには注意してくださいって意味です。

 

検証すること自体も大切ですが、現実的には、

 

・検証した通りのトレードを本当に実践できるかどうか

・検証した通りの成績を出せて、それを継続させられるように練習すること

 

のほうが重要だし、しっかり身につけるのに時間もかかると思いますので。

 

 

損小利小のこの質問↓については、

ストップに対しリミットを1:1以下に設定することもあるが、このパターンではうまくいく確率が高いという形を探すのか、

それとも1:1以上に設定できるところでしかエントリーしないということなのか・・・

 

私の場合は前者が基本で、過去チャートでそのパターンを探して、トレードの練習をして…を繰り返しやっていきましたが、慣れてくると、段々と後者のほうもできるようになってきました。

 

具体的には、私はユーロドルでは、1日に15pips×2回を目標にしていて、

1回のトレードでリミット:ストップ=15pips:20pips を基本にしています。

 

でも、ストップ20pipsというのは、あくまで損切り上限というだけで、なるべく20pipsいかないうちに損切りできるように判断力を向上できるように練習しました。

 

その後に、勝てる確率が高いだろう=自分の確信度が高いところ でだけエントリーするように絞り込んでいきました。

 

 

最低限クリアしないと勝てないポイントは何か?というのを明確にして、まずはそれをクリアする。

それができるようになってきたら、もっと成績改善できるポイントに着手してクリアできるようにする。

 

それの繰り返しで、徐々に徐々にトレード・スキルを向上できるようにしてきました。

 

今でもまだまだなんですが^^ とりあえずできることからコツコツとやってます☆

 

 

ではでは

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皆様はじめまして! コラムを書かせて頂くことになったパリス昼豚(ひるとん)と申します。 ふざけた名前ですみませんw 負けて当然じゃん!と言われることは、ほぼ全て経験していると思います^^ そんな状態から、本当に自分に合ったトレードとは?と試行錯誤した結果、損小利小のスタイルを確立して、徐々にプラスにできるようになってきました。 このコラムでは、負け続けていた状態から私がどうやってサバイブしてきたのかを書いていこうと思っています。
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