手法・ルールの作り方2


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前回の続きです。

手法・ルール作りのためにやってきたこと、検証方法は本当にバカみたいに単純で、アナログな手作業バリバリでした^^

その具体例をひとつ。

最初はまず単純なルールで、ざっくり過去チャートを1ヶ月分くらい見てみます。

例えば、
・5MAと10MAがゴールデンクロス(以下GC)したらロングエントリー
・5MA5と10MAがデッドクロス(以下DC)したらショートエントリー

みたいなルールです。
で、感覚的にいけそうな雰囲気、勝率50%くらいはいけそうに見えたらこんな感じの表⇣を作って過去チャートでチェックしていきます。091105_kenshou

あくまで参考例ですけど、仮に▲20pipsを損切り上限にして、ルール通りにエントリーしたら、何pipsくらい取れるのかを数値化します。

期間は、裁定でも過去半年、1年分はとらないと・・・と思います。

これをやっている間は、分析する・勝ち負けを考えるのは禁物です。
この段階では、一定期間の統計データ(ってえらそうなもんでもないけど^^)を取るのが目的なので、勝てる手法・ルールを考えるのは後の話ですから。

ここで、少しデータを取っただけなのに、ルールこう変えたほうが?とかルールこういうの追加したほうが?とか分析的な思考をしていると、ごくわずかな期間でのカーブ・フィッティングをすることにしかならないので、
コロコロ手法を変えるのと同じ結果になると思います。

で、一定期間のデータがとれたら、損切に引っかかった回数=負け回数とそれ以外の勝ちの回数で勝率を出したり、取れるpipsの割合を出したりって計算できますよね。

そしたら、前回の手法・ルールの作り方の記事にある

勝率×損益率 のバランスは、おおむね どのくらいでいけそうか?

について考えることが出来ます。

で、もし最初に考えた単純なルールが、うまくいけそうなら
そのまま過去チャートを精査していけばいいんですけど、

それほどいけそうな感じがしなければ、次のルールで同じようにデータ取りをします。

というか、最初は複数のルールごとにデータを取って比較してみるほうが
ためになることが多いと思いますね。

1つの単純なルールでデータを取ってみて、思わしくない結果がでたときに
「やっぱり複雑なルールでないと・・・」みたいに考えると聖杯探しの罠にはまるかと。

上の例でいうと、もし5・10MAのGC/DCのルールがイマイチだと感じても「移動平均線は使えない」と判断するのは早いですよって意味ですね。

簡単なルール作りの発想って2タイプ⇣あるので、

1.   同じインジケータの設定値を変える

2.違うインジケータを使う

1. でやってみるなら、上の例は5・10MAのGC/DCだったので、次は5・15MAとか10・20MAのGC/DCでデータを取ってみる。

2.ならMACDを使ったルールで取ったデータとRSIを使ったルールのものとを比較してみる。

または、同じルールのまま、上の例だと損切▲20pipsにしたのを▲30pipsに変えてみるとか。

私の場合は、トレンドライン⇒移動平均線を使いこなしたい!って流れだったので、他のインジに目が向いてなかったのもあり1のタイプでした。

慣れてきたら、ルールを組み合わせてみたり、で検証していけばいいと思います。

数値化して比較してみると、意外な発見があるので、
そういう「気づき」を積み重ねていくことによって、手法・ルールに自信を持てることに、私はつながっていきました。

いつでも必ず勝てる手法・ルールっていうのはない
ある期間は勝てても、必ず負ける期間っていうのはある

ということが、しっかり実感としてわかるので

インジケータを妄信したり・依存することがなくなったり
(開放される感じ・・・というのかな。)

自分の裁量・判断すべきところはどこなのか?
というポイントが分かってきたりして、

過去チャートをどうみるか、自分が練習すべき課題は?
どういうルールが必要なのか、というのが明確になってくると思います。

 

※エクセルの計画表の作り方例もついてます⇣

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皆様はじめまして! コラムを書かせて頂くことになったパリス昼豚(ひるとん)と申します。 ふざけた名前ですみませんw 負けて当然じゃん!と言われることは、ほぼ全て経験していると思います^^ そんな状態から、本当に自分に合ったトレードとは?と試行錯誤した結果、損小利小のスタイルを確立して、徐々にプラスにできるようになってきました。 このコラムでは、負け続けていた状態から私がどうやってサバイブしてきたのかを書いていこうと思っています。
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