goociさんの質問 勝率と損益率


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goociさん コメントどうもありがとうございます☆

バックテスト等をやってみたのですが、損益率は良いのにどうしても総合的に損になってしまう(ロスカットの方が大きい)状況になっています。

具体的には、10pips~20pipsは簡単に取れるのにそれ以上を望むと損切り(この場合は大体0pipsの損切りにしてますが)になってしまいます。

バックテストをしてみると、損失の原因はリミットを上げること自体ではないのかと思っていたのですが、どなたも(サイト等)リミットの上限を上げろと記載してましたので迷っていました。

現在、fx資産が4万円程度に落ち込みかなりブルーな状況なのですが、このような状況でも起死回生できますよね?!{だってこれ以上の大きな損(ロスカット)は出せないのですから。。。}

 

起死回生はもちろんできる!と私は思います^^

でも、今のブルーな状況、ちょっと迷いがある状況のまま

リアルトレードを再開するのは待ってください!!

 

まず、

・損益率は良いのにどうしても総合的に損になってしまう

・10pips~20pipsは簡単に取れるのにそれ以上を望むと損切りになってしまう

この2つを分けて考えてみてください。

 

リミットを上げる=利を伸ばそうとする のをせずに

10~20pipsでサクッと利喰いした場合、トータルの成績はどうなるのか?

 

10~20pipsは取れそうで、損益率は良い場合というと

損益率は1.5~2 くらいかな?と私は想像しました。

 

損益率3だと、20pips平均の勝ちに対して負け平均▲7pips程度になるので

それだと、

すごく上手なトレードをしているか

実はストップがあいまいで含み損▲20~30pipsいくことが多いんだけど、

耐えてたら▲10以下に戻してきたのでそこで損切りしている

 

のどちらかじゃないのかな?という気がするので、

後者の場合だと、長い目で考えるとドカンやっちゃう危険性が高いですよね。

なので、損益率3はちょっと考えにくいかな?と。

 

ひとまず、損益率 1.5 か 2 で、勝率50%で考えてみますね。

 

1日5回トレード、1ヶ月20営業日、月に合計100回トレードしてると仮定すると

勝率50%で損益率2 と 1.5 のときはこのような成績↓になります。

091215_shouritsu50

 

ドル円かクロス円で10枚(10万通貨)でトレードしてたとすると

税引き前で、月に25万~50万円稼げることになりますから

これはかなり満足できる成績だと思うんですよね。

 

バックテストでこういう感じの成績になるのであれば、

利を伸ばすことは特にしなくても、いいのでは?と思いました。

 

しかし、同じ仮定で、勝率が50% → 40%に下がったとすると

成績はこのように↓変わります。

091215_shouritsu40

 

この成績だとちょっと厳しいですよね。

勝率50%と40%って数字だけみると、10%も違う!って気になりますけど

この例だと、1日5回トレードって仮定なので、2日間10回トレードしてて

勝ち5回:負け5回だったのが

勝ち4回:負け6回になるだけ

なんですよね。

 

そのくらいの変動はよくあること、って私は感じるんですけど…どうでしょうか?

多分、感覚的にそれが分かっていて「やはり利を伸ばさねば!」と焦ってしまうのかも??

 

では次に、

・10pips~20pipsは簡単に取れるのにそれ以上を望むと損切りになってしまう

ことについて考えてみます。

 

上記の勝率50%の例をベースにして、

勝ちの内の半分50%、2回に1回は利を伸ばそうと試みて±0になってしまった場合と

勝ちの内の3分の1=33%、3回に1回利を伸ばそうとして±0になってしまった場合

について、成績がどうなるかを計算してみると、このように↓なります。

091215_riwonobasu

 

3回に1回利を伸ばそうとした場合は、どうにかトータルプラスにはなりますが

2回に1回やろうとすると、マイナスに転落していきますね…

 

この結果から、私の勝手な想像ですけども^^

 

エントリーする前の段階で20pips以上狙えるかどうかを考えてトレードしているというよりは、

 

エントリー後、含み益が10~20pipsになったら、ほとんどの場合

『ここでサクッと利喰いするよりは、もうちょっと粘ってみたら利が伸びるかも』

と考えて決済を遅らせてみたら、トータルでマイナスなってしまう状況なのかな?という気がしました。

 

エントリー後の値動きによって、想定していたトレード・シナリオを変える柔軟性とか臨機応変な対応っていうのは、すごく重要なことではあるんですが、

 

結果としてトータル・マイナスになってしまうのであれば、

 

柔軟な対応をしているというよりは、欲に目がくらんじゃってやっちまってる…のかな、と。

 

 

じゃあ、どうするか?ってことなんですが

まずバックテストの検証をしっかりやって、トータルプラスになるかどうか。

 

上記例のような、勝率50% 損益率1.5~2 の結果になったとしたら

まずは、その結果通りのパフォーマンスを出せるかどうかデモや過去チャートでやってみる。

 

その成績が上げられたとしたら、リアルトレード再開。

 

もし成績がバックテスト結果より悪くなるようであれば、

勝率 と 損益率 のどちらを改善するか自分のトレード履歴から考えてみる。

 

改善すべきかどうか ではなくて、

★自分にとってはどっちのほうが改善しやすいか

で考えたほうがうまくいきやすいと思いますよ。

 

goociさんがやっている利を伸ばすのは、損益率を改善するほうですね。

 

私の場合は、損益率を改善する、リミットをストップ以上にする、というのが

どうにもうまくいかなかったので

まずは、勝率を改善する=負けの回数を減らすことに目を向けました。

 

・いけそうかな?レベルでは手を出さない

・エントリーを絞り込む

・待つ!待つ!待つ!

 

って感じでしたね^^

 

そこを段々クリアできてきたら、次に負けのpipsを減らす練習をしました。

 

 

勝率を上げるには、

・勝ちの回数はできればそのままで、負けの回数を減らす

 

逆は難しいと思います。

バックテストの結果がベースになるので

負けの回数そのままで、勝ちの回数を増やそうとすると

トータルのトレード回数が増えることになり、

それは、バックテスト結果と違うエントリーをしてしまう

つまり、全然計画と違うトレードをしちゃうことになるからです。

 

 

損益率を上げるには、

・利を伸ばす

・損失を減らす

のどちらかで、理想は両方になります。

 

すべてを全部一度に上達しようとすると、私の経験では、

混乱してきてワケ分からない無謀トレードになってしまっただけ…

でしたので、期間を決めてひとつひとつクリアできるように練習していったほうがいいと思います。

 

多分、練習していくうちに、どれがやりやすいか、自分にとってストレス少ないのはどれか

が分かってくると思うので、自分に合ったトレード・スタイルも見えてくると思います!

 

そこでリアルトレード再開したほうが、勝てる・稼げる日は早くやってくるはずです☆

 

ではでは

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皆様はじめまして! コラムを書かせて頂くことになったパリス昼豚(ひるとん)と申します。 ふざけた名前ですみませんw 負けて当然じゃん!と言われることは、ほぼ全て経験していると思います^^ そんな状態から、本当に自分に合ったトレードとは?と試行錯誤した結果、損小利小のスタイルを確立して、徐々にプラスにできるようになってきました。 このコラムでは、負け続けていた状態から私がどうやってサバイブしてきたのかを書いていこうと思っています。
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Comment

  1. 中居 より:

    お疲れ様です!

    非常にわかりやすい解説ですね。

    とってもタメになります!

    すべてを一度にやると確かに混乱しますからね。

    一つ一つを確実に習得して、理解しながら
    進んでいくことは非常に重要かと。

    今後も楽しみにしております!

  2. gooci より:

    ヒルトンさん

    詳細な解説ありがとうございます(^^

    めちゃくちゃためになります。

    ちなみに質問の記載で「損益率が良い」と書きましたが、「勝率(50%~55%)が良い」の間違いでした。。すみません(^^;

    損益はご解説していただいた(勝ち平均15~20pips 負け10pips)です。
    負けが続けば続くほど、よりバックテストの検証が重要ですね!!

    fxを始めて2ヶ月足らずですが、自分に合った投資スタイルを早く確立できるようにいたします。
    損小利小でも総合的に勝てるにはどうしたら良いのか考えていきます。

    ありがとうございましたm(__)m

  3. DuaL より:

     初めまして。
     
     損小利小スタイルについての考え方、素晴らしいと思います。
     と、いうのも、私自身「勝率」というモノに対する考え方にずっと違和感があったのです。

     損小利大の為には損益率を上げる必要がある。
     しかし、その為には勝率低下を受け入れる必要がある。

     ここでいつも不安になるのは・・・
     「勝率を下げてしまったら(いつか来るかもしれない)今の手法が使えなくなった時に、気付くのが遅れてしまう」 と、いう事でした。
     
     これを回避するために、現在は私も損小利小スタイルを選択しています。

     ただ、最近考えるのは・・・
     ①勝率を下げずに、いかに損小利大にするか
     ②指標リスクへの対応
     この2つです。

     ①は初心者の私には全く解決策が見出せないので、今後の経験を積みながら未来の自分に期待しようと思っています。(良きアドバイスを頂けたら嬉しいです)
     
     ②は、これだけだと全く意味がわからないと思いますが・・・
     損小利小スタイルでエントリーを厳選すると、ダマシを避けるためにローソク足の時間が長くなると思われるのですが(なりませんか?)そうなると、どうしても指標発表時間と重なってしまいます。
     市場予想と逆に動いた場合、いずれトレンドに戻る可能性が高くても、スタイルが損小利小なだけにポジションを切らざるをえません。(まぁ、エントリーしなければ済む話なのですが・・・)

     ダマシを避けるために長時間足を選択し、10pipsでも利確。効率の悪さは承知しているので、指標前でも入らざるを得ないんです。

     損小利小スタイルを選択すると、そんな経験はありませんか?
     (長文で失礼しました。)

     
     

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