損小利小・損小利大の選び方


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先日、私は損小利スタイルでトレードしています、という話の中で

 

トレードでトータル勝つには、勝率と損益率のバランスを考えないといけない。

損小利 と 損小利 を比較すると

勝率 高め × 損益率 低め = 損小利

勝率 低め × 損益率 高め = 損小利

になる。

 

ということを書きましたが、これについてもう少し具体的に…。

 

損小利 と 損小利 ではどちらかが勝ちやすいっていうのは無くて 『自分の性格に合ってるのはどっちのやり方・考え方なのか』 ってだけです。

私が損小利スタイルをお勧めしているわけではありませんので

そこは誤解しないでくださいね。

 

自分に合ってるのかどうか、が重要ポイントです。

自分に合っていないやり方だとストレス溜まるので、トレードを継続するのが困難になっちゃいますからね。

 

損小利・損小利、どちらにもメリット・デメリットがあるので、それらと自分の性格や行動パターン、条件などを考え合わせて、どっちのスタイルがやっていけそうか、一度冷静に考えてみると選択しやすくなると思います。

 

その参考として、まず、勝率に対してどのくらいの損益率をキープしないとトータル勝てないのかについて考えてみたいと思います。

勝率10%ごとに、トータルとんとん±0になるときの損益率を計算したのが

こちらの表↓です。

091219_total0

大まかに言うと、表の上のほうにいけばいくほど損小利大で、下にいくと損小利小というイメージです。

これは±0になる場合ですから、FXで勝つには、損益率をこの表の数値以上にしないといけません。

 

それを、もう少し具体的に考えるために、下の表を見てください。

勝率10%・30%・50%・70%を例にして、それぞれで1回の負け平均が10・20・30・40・50pipsだった場合の一覧表です。

 

 091219_kachi1kai

勝率1割(1勝9敗)でも勝てる! なんて聞いたことありますよね。

確かに計算上はそれって正しいんですけど、上の表で勝率10%のところを見てください。

 

10回トレードしたとして、1勝9敗で、もしその9回の負け平均を10pipsで抑えられたとすると

1回の勝ちで90pipsより多く取れれば勝てることになります。

…と言っても、91pipsとかだとお話にならないので^^

 

自分が月に大体、何回トレードしているのかとか、何枚でトレードしているのかから、

1回の勝ちで90+何pips取れないといけないかって大まかには分かりますよね。

 

例えば、スイングトレードで、週に2~3回エントリーするかしないかって感じだと月に10回くらいトレードしてることになりますよね。

 

月に税引き前で30万円を目標にしていたとして、ドル円かクロス円で10枚トレードしているとすれば

1ヶ月トータル+300pips取れれば、30万円になりますよね。

 

ということは、勝率10%で、1回の負け平均を10pipsに抑えていたとすると

1回の勝ちで、390pips取ればいいことになります。

 

同じ仮定で、トレード枚数を100枚にすれば、トータル+30pipsでOKなので

1回の勝ちでは、120pips取れればよくなります。

 

10枚で390pips取れればいい って簡単に書いちゃってますけど、私自身は、

まず取れる気がしないですw その上、負け平均を10pipsに抑えられる自信も全くないです!

 

1回で390pips取るのに比べたら、120pipsっていけそうな気になりますけど

100枚トレードは私の心臓が持つかどうか… 多分無理!って思いますw

 

という感じで、自分の性格や資金量などの条件、月の目標金額などから、

表の上のほうと下のほう、どっちならやれそうかどうかって想像つきますよね。

 

また、自分の過去のトレード履歴から、勝率と損益率を計算してみて、

自分の成績=現状での実力ってどのくらい?というのを把握するのも重要です。

 

すごく負けてる=勝率低い と思い込んでたけれど、計算してみたら、意外と勝率悪くなかった…とか

1回のエントリーで常にリミット:ストップ=2:1と考えるようにしていたので、損益率は2くらいあると思っていたのに、実は1いくかいかないかだった… とか

そういうことってかなりありますからね。

 

最低でも1ヶ月、数ヶ月分の自分のトレード結果から、自分の今の時点での成績は客観的に把握しないといけません。

 

大まかには、

損小利 なら 『勝率を高くすること』にこだわる必要がある。

損小利 なら 『損益率を高くすること』にこだわる必要がある。

ので、自分の過去の成績から、

 

勝率が高いようであれば損小利のほうが向いているのかも、

損益率が高いようであれば、損小利に向いているのかも、

と考えることができますよね。

 

なんとなく自分ではこんな感じだろうと思っていた、ってレベルで損小利小・損小利大のスタイルを選ぼうとすると、

現状が反映されていないので、安定して勝てるようになるまでに遠回りすることになっちゃいますから注意してくださいね。

 

しつこいようですが、損小利小も損小利大もどちらでも勝てることに変わりはないので、

自分に合っているかどうか、をポイントに考えてみてください!

 

ではでは

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皆様はじめまして! コラムを書かせて頂くことになったパリス昼豚(ひるとん)と申します。 ふざけた名前ですみませんw 負けて当然じゃん!と言われることは、ほぼ全て経験していると思います^^ そんな状態から、本当に自分に合ったトレードとは?と試行錯誤した結果、損小利小のスタイルを確立して、徐々にプラスにできるようになってきました。 このコラムでは、負け続けていた状態から私がどうやってサバイブしてきたのかを書いていこうと思っています。
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Comment

  1. 若月 より:

    初めまして。負けが続き、最近はリアルトレードを離れて自分のトレードをもう一度立て直そうとしてどうしていいかわからずにいたところ、自分のトレード作りの過程を具体的に解説しているこのコラムにめぐり合うことができ、感激しております。ここに質問していいことなのかわかりませんが、コメントさせていただきます。
    バックテスト、検証のやり方なのですが、初心に帰り1時間足で単純に高値更新で買い、安値更新で売りでどの程度勝てるのか検証してみることにしました。ただし、エントリー前のスイングで何かに押さえ(支え)られることが条件としました。「何か」とは私の場合、斜めのトレンドライン、水平のサポート、レジスタンスライン、月足、週足、日足、4時間足、1時間足の移動平均(1時間足のチャートにこれら5種のMAを全部表示する設定にしている)です。ストップはエントリー直前の高値or安値、リミットはストップとエントリーの差より1:1以上になるところでサポート、レジスタンスになりそうなところに設定。1時間足で適当なリミットが見つからなければ4時間足や日足で探すのでかなり遠くなる場合もあります。
    エントリーの仕方は以上ですが、その他エントリー時に気になることを記録しておきます。例えばオシレーターのダイバージェンスの有無や回数、日足のトレンドやトレンドライン、エントリー前にエントリーと同方向(ロングorショート)に何回のスイングがあったか、エントリー前にMAからの乖離があったか、リミットの手前に障害になりそうなものがあるかなどです。
    とりあえず100例やって結果は勝率50%、損益率約1.46でした。ここから、例えばダイバージェンスが出ていたときを除いた場合、日足のトレンドに逆らうトレードを除いた場合、リミット前に上位時間軸(日足や4時間足)のMAがあるときを除いた場合などフィルターをかけてみて、効果がありそうなもの(勝率or損益率、あるいは両方が改善したもの)をエントリー時の条件に採用しルールを作り直し、再び100例ほど検証という作業をしてみているところです。
    こんなやり方でいいのでしょうか?もっと効率的なやり方がある、ここはこういうやり方をしたほうが、あるいはしないほうがいい、いろいろやりすぎ、そもそも根本的に間違っているなどシビアなアドバイスをお願いしたいのですが・・・
    それから、パリスさんの言う損小利小とはストップに対しリミットを1:1以下に設定することもあるが、このパターンではうまくいく確率が高いという形を探すのか、それとも1:1以上に設定できるところでしかエントリーしないということなのか・・・前者ですよね?説明が下手ですみませんが。
    長々とすみません。迷える初心者に救いの手を差し伸べていただけると助かります。いつかお名前の由来も教えてください。

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