検証と裁量について
「あるトレードで取れたpipsというのはどう捉えているのですか?
例えば、エントリー後●時間でストップにかからずどこまで到達したかとか、トレーリングストップで追いかけたら何pips取れたとか、ストップにかかるまで放置したら最高何pips取れたとか、(これだとものすごい好結果になってしまいそうですが)、そういうようなことでしょうか?
私は現在トレードから離れて検証中で、単純なルールで勝率約5割、損益率1ちょっとになり(最近まで損益率とプロフィットファクターをごっちゃにしており、プロフィットファクターのほうは1.4台)、負けトレードをへらすためにエントリーの際のフィルターを色々考えて検証するも、一番よかったものでも損益率1.2ほど、勝率は6割に少し足りないくらいで、劇的な改善はみられません。
ただ、プロフィットファクターはかなり向上しますが。
そこで、これは利益をもっと伸ばす方向に考えなければ行けないかなと思っており、冒頭の質問につながります。
前提ルールでこれ以上勝率を上げる方法を現時点では思いつかないのです(検証不足なだけかもしれないけど、)。」
「あるトレードで取れたpips」というのは、検証結果の話でいいんですよね??
私のやった、アナログ検証方法のことだとすると、
検証している時間は、朝8時〜夜中1時までで、
朝8時〜正午、14時〜18時、21時〜夜中1時 の3つに区切りました。
試行錯誤している最初のころは区切ってませんでしたが、
長時間ポジ保有も長時間トレードも私は性格的に合っていないので、
トレード開始したら最長3時間でやめるルールを決めたので、
時間帯を区切って検証するように変更しました。
その時間帯で、エントリー後、▲20pipsのストップ上限に引っかかる前に利益はどのくらい見込めるのかを10〜20pips、20〜30pips、30pips以上にわけてでデータを取りました。
例えば、エントリー後に区切った時間の中で、
含み益+50pipsになった後、利食いしなければプラマイ0になるというような動きの場合は、30pips以上にチェックします。
一応、備考に放置したらプラマイゼロってメモしておきます。
この検証段階では、「利益がどのくらい見込めるのか」の分散を把握するのが目的なので、決済ルールを決めているわけではないです。
なので、このやり方は、何pips取れるかというのがきっちり計れるわけではないです。
で、私はプロフィットファクター(以下PF)を使っていないんですが、
私の場合は、ポジションサイジングの変更をするのは、意外に難しいと考えているので、
口座残高に対して枚数は固定にしていて、ほぼ獲得pipsがプラスなら金額もプラスになる感じです。
月初に勝ちが多くて、月末にいくほど負けが続いたら、
ちょっと金額的にはマイナスになるんですけど、
そうならないように、って考えもあって毎日(勝率にこだわる)ことにしていて、連敗はしないようにして、もし連敗したら負け逃げルールとしてトレード休止ってルールにしています。
えーと、とりあえず、私は勝率と獲得pipsで成績を把握すればOK,PFは私にとっては不要って考えているってことです。
で、PFって、獲得pipsだけじゃなくて、枚数も勘案してトータルの勝ち負けの金額を知るために見る数値、だと私は理解しています。
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