バルサラの破産確率・勝率と損益率のバランス
読者のSさんからいただいた質問について考えてみます。
「ＦＸを始めて１年ほどたちますが、
最近ようやく思惑通りにポジションを持てるようになってきました。
そこで出てきた悩みですが決済ポイントがわからずに困っています。
押し目や戻りで決済してしまって決済した後に50pips～100pips動くことが多いです。
決済したタイミングでも50pips～100pipsとれているのですが、
負けるときは連続して負けますのでとれるときはできるだけ多くとりたいのですが、
どうしても急落や急伸で獲得利益が消えるのが怖く決済してしまいます。
EUR/USDの裁量トレードをしているのですがsarahさんは明確な決済ポイントを持っておられますか？
また記述させていただいたような経験はよくされているのですが？」
決済ポイントに関するお悩みです。
まず、獲得利益が５０－１００ｐ取れることもあるけど、本当はもっと取れていたのに・・・と
考えていらっしゃるということですね。
私が普段意識する決済ポイントとしては、
○テクニカルを目途にした決済ポイント
○損益率を考えた決済ポイント
主にこの２つです。
前者は、例えば、ローソク足であったり、ボリンジャーバンドであったり、MAのクロスであったり、いわゆる利食いサインが発生したところでの決済です。
後者は、リスク、つまりロスカット幅が３０ｐであった場合、リワードは３０ｐ以上を獲得するように利益を伸ばす、というような決済の仕方です。
連続して負けることもおおいので、取れるときはできるだけ多く取りたい！
ということですが、私が一番重要視していることは、トータルでプラスにする。ということです。
そこで考えるべき点としては、勝率と損益率とのバランスです。
トレードにおいて、この二つのバランスはとても重要で、どちらかが偏った数字になってしまった場合、結果としていくらトレードをしても勝ちにつなげることができなくなるのです。
バルサラの破産確率ってご存知ですか？
勝率と損益率のバランスを計算し、破産する確率を表したものです。
以前記事を書いたので覚えていらっしゃる方も多いかと思いますが、
ここで再度おさらいしてみましょう。
横軸が勝率、縦軸が損益率です。算出方法は以下の通りです。
損益率＝1トレードあたりの平均利益÷平均損失
勝率＝勝ちトレード数÷合計トレード数
例えば、損益率が２になるようなトレードスタイルだったとします。
損益率２とは、例えばストップ幅が５０ｐに対し、
リミット幅が１００ｐの割合になる場合です。
一般的に破産確率は１％以下、０に近ければ近いほど安心できるといわれているそうです。
この損益率２の場合、表を見てみると勝率は５０％で０．９なので、５０％以上の勝率を意識してトレードすれば安心ということになります。
破産確率で見ると、勝率３０％で時に６９．６、４０％で１６．８、
勝率５０％で０．９なので、だいたい４０％以上で合格、５０％以上だとなおよし、という結果になります。
一般論として、トレードは損小利大が理想的！と言われていますが、この表を見る限り、損益率が３以上、つまりストップ幅１００ｐに対し、リミット幅３００ｐを目標にトレードしたとしても、
勝率が３０％を下回ると破産確率が大幅に上がり、結果として負けにつながるということもわかりますね。
逆に、損小利小で勝つスキャルピングはどうでしょうか？
スキャルピングの場合、高い勝率が重要とされます。
損益率１．０つまり、ストップ幅とリミット幅を同等の１０ｐに置いた場合、勝率６０％で破産確率７．４、勝率７０％で０．１となります。
最低でも勝率７０％をキープしないと、勝てません。
さらにスキャルピングの場合、スプレッドコストの負担も大きくなります。
実際のところ、スプレッドを考慮すると、損益率１以上にすることも難しく、だいたい０．８程度になりますよね。そうなってくると、必然的に勝率は８０％以上が求められます。
こうやって考えてみると、ただやみくもに、損幅と利幅を決めるのではなく、実際の勝率と損益率のバランスを考えながらトレードしたほうが、より効率的で現実的なトレードが可能となります。
私自身、トレード状況を入力した資金管理シートを自分で振り返ったとき、調子が悪い時は、損益率と勝率のバランスが悪かったりするので、微調整を加えたりすることも多いです。
特に、多いパターンとして、連続して負けが続いたとき、
普段なら損益率が１．５以上なのに、それ以下に下がっていたりするので、
逆にそのバランスが悪い時は、トレード回数を減らすなど、
日ごろからメンタルコントロールもできるように心がけています。
Sさんの質問に話を戻します。
利益を取れるときにできるだけ取りたい。というのは妥当な考え方です。
明確な決済ポイント。これも必要な要素です。
さらに、ご自身の勝率、損益のバランスを考慮しながら、
これくらいの利幅に対し、これくらいの損幅を許容すれば、トータルでプラスにできる。
という部分を意識しながらトレードしていくと、
必然的に決済ポイントというものも見えてくるようになるのではないでしょうか。
難しい話を色々してしまいましたが、一番重要なことは、自分のトレードを知る！
ということです。損小利小でも、損小利大でもなんでもいいので、
自分の勝ちパターンの着地点を見つけること。これを意識してみてはいかがでしょうか。
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Sarah(サラ）
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